10 เดือน เฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการ หลาย วัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: อะไรคือตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อวัดทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกประเภท (เขียนโดยทั่วไปในบทแนะนำนี้เป็น MA) คือผลทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณโดยเฉลี่ยจำนวนจุดข้อมูลที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาแล้วค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจะถูกวางแผนลงในแผนภูมิเพื่อให้ผู้ค้าสามารถดูข้อมูลที่ราบรื่นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของราคาในแต่ละวันที่มีอยู่ในตลาดการเงินทั้งหมด รูปแบบที่ง่ายที่สุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย (SMA) โดยคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดค่าที่กำหนด ตัวอย่างเช่นในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคุณจะเพิ่มราคาปิดจาก 10 วันที่ผ่านมาและหารผลตาม 10 ในรูปที่ 1 ผลรวมของราคาในช่วง 10 วันที่ผ่านมา (110) คือ หารด้วยจำนวนวัน (10) เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย 10 วัน หากผู้ค้าต้องการเห็นค่าเฉลี่ย 50 วันแทนจะต้องมีการคำนวณประเภทเดียวกัน แต่จะรวมราคาในช่วง 50 วันที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นด้านล่าง (11) คำนึงถึงจุดข้อมูล 10 จุดที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ค้าทราบว่าสินทรัพย์มีราคาเทียบกับ 10 วันที่ผ่านมาอย่างไร บางทีคุณอาจสงสัยว่าทำไมผู้ค้าทางเทคนิคเรียกเครื่องมือนี้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยปกติ คำตอบก็คือเมื่อค่าใหม่มีพร้อมใช้งานจุดข้อมูลที่เก่าที่สุดต้องถูกลดลงจากชุดข้อมูลและจุดข้อมูลใหม่ ๆ ต้องมาเพื่อแทนที่ ดังนั้นชุดข้อมูลจึงมีการย้ายข้อมูลบัญชีใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ วิธีการคำนวณนี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะมีการบันทึกข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น ในรูปที่ 2 เมื่อมีการเพิ่มค่าใหม่ของชุดที่ 5 ช่องสีแดง (แทนจุดข้อมูล 10 จุดที่ผ่านมา) จะเลื่อนไปทางขวาและค่าสุดท้ายของ 15 จะถูกลดลงจากการคำนวณ เนื่องจากค่าที่ค่อนข้างเล็ก 5 จะแทนที่ค่าที่สูงถึง 15 คุณจึงคาดว่าจะเห็นค่าเฉลี่ยของการลดข้อมูลชุดซึ่งในกรณีนี้มีค่าตั้งแต่ 11 ถึง 10 ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อค่าของ MA ได้รับการคำนวณพวกเขาจะวางแผนลงบนแผนภูมิและเชื่อมต่อแล้วเพื่อสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นโค้งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในแผนภูมิของผู้ค้าด้านเทคนิค แต่วิธีการใช้งานเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมาก (ในภายหลัง) ดังที่เห็นในรูปที่ 3 คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้มากกว่าหนึ่งรายการในแผนภูมิโดยการปรับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ เส้นโค้งเหล่านี้ดูเหมือนจะเสียสมาธิหรือทำให้เกิดความสับสนในตอนแรก แต่คุณจะคุ้นเคยกับมันเมื่อเวลาผ่านไป เส้นสีแดงเป็นเพียงราคาเฉลี่ยในช่วง 50 วันที่ผ่านมาในขณะที่เส้นสีน้ำเงินเป็นราคาเฉลี่ยในช่วง 100 วันที่ผ่านมา ตอนนี้คุณเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไรและแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่างกันและดูว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เท่าไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายเป็นที่นิยมอย่างมากของผู้ค้า แต่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดก็มีนักวิจารณ์ หลายคนอ้างว่าประโยชน์ของ SMA มีข้อ จำกัด เนื่องจากแต่ละจุดในชุดข้อมูลมีน้ำหนักเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่เกิดขึ้นในลำดับ นักวิจารณ์ยืนยันว่าข้อมูลล่าสุดมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่าและควรมีอิทธิพลมากขึ้นต่อผลลัพธ์สุดท้าย ในการตอบสนองต่อคำวิจารณ์นี้ผู้ค้าเริ่มให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องคิดเลขใหม่ ๆ ประเภทต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและความแตกต่างระหว่าง SMA กับ EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักมากกว่าราคาล่าสุดในความพยายามที่จะทำให้การตอบสนองดีขึ้น ข้อมูลใหม่ ๆ การเรียนรู้สมการที่ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับการคำนวณ EMA อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากเกือบทุกชุดรูปแบบแผนภูมิทำคำนวณสำหรับคุณ อย่างไรก็ตามสำหรับคุณ geeks คณิตศาสตร์ออกมีที่นี่สมการ EMA: เมื่อใช้สูตรในการคำนวณจุดแรกของ EMA คุณอาจสังเกตเห็นว่าไม่มีค่าที่จะใช้เป็น EMA ก่อนหน้านี้ ปัญหาเล็ก ๆ นี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มต้นการคำนวณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและต่อเนื่องโดยใช้สูตรด้านบนจากที่นั่น เราได้จัดเตรียมสเปรดชีตตัวอย่างไว้ในตัวอย่างชีวิตจริงในการคำนวณทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา ความแตกต่างระหว่าง EMA กับ SMA ตอนนี้คุณเข้าใจดีว่า SMA และ EMA ถูกคำนวณไปแล้วลองดูว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร เมื่อพิจารณาการคำนวณ EMA คุณจะสังเกตเห็นว่าจุดข้อมูลสำคัญ ๆ อยู่ในจุดข้อมูลล่าสุดทำให้เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในรูปที่ 5 ตัวเลขของช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละค่าเฉลี่ยเหมือนกัน (15) แต่ EMA จะตอบสนองต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น สังเกตว่า EMA มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและลดลงเร็วกว่า SMA เมื่อราคาลดลง การตอบสนองนี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ค้าจำนวนมากต้องการใช้ EMA มากกว่า SMA อะไรที่แตกต่างกันระหว่างวันหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับแต่งได้โดยสิ้นเชิงซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างอิสระเมื่อสร้างค่าเฉลี่ย ช่วงเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดในการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 15, 20, 30, 50, 100 และ 200 วัน ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ใช้ในการสร้างค่าเฉลี่ยความละเอียดอ่อนมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงราคา ยิ่งช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเท่าไรก็ยิ่งอ่อนไหวหรือเรียบเนียนขึ้นเท่านั้นโดยเฉลี่ยแล้ว ไม่มีกรอบเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้เมื่อตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่ารูปแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือการทดสอบกับช่วงเวลาต่างๆจนกว่าคุณจะพบกับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณ ฉันพยายามที่จะเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลประโยชน์รวมทั้งข้อเสียของกลยุทธ์และแนวทางการวิจัยทุกข้อ สิ่งสำคัญที่สุดคือการหาโปรแกรมการจัดการสินทรัพย์และกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับคุณ รูปแบบเวลาถูกตีพิมพ์เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ มีการปรับปรุงที่สำคัญที่สามารถทำในรูปแบบและเราไม่ได้ใช้เงินของลูกค้าที่มีพารามิเตอร์ที่แน่นอนในกระดาษสีขาวหรือหนังสือ ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันได้รับทางอีเมล หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดส่งอีเมลมาที่อีเมล์ 160 ได้รับการป้องกันโดยใช้คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวข้อ: 1. คุณอัพเดตโมเดลนี้อย่างไรคุณหมายถึงอะไรตามราคารายเดือนโมเดลตามที่เผยแพร่จะมีการอัปเดตเพียงเดือนละครั้งในวันสุดท้ายของ เดือน. การดำเนินการตลาดในระหว่างนี้จะถูกเพิกเฉย รูปแบบที่ตีพิมพ์มีไว้เพื่อเป็นตัวแทนในวงกว้างของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังได้จากระบบที่เรียบง่าย 2. คุณได้ตรวจสอบเวอร์ชันทั้งหมดในที่ที่คุณลงทุน 100 สินทรัพย์ในชั้นสินทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ในสัญญาณซื้อใช่ แต่สิ่งนี้ช่วยลดผลประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงและทำให้พอร์ตโฟลิกมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อมีเพียงไม่กี่ประเภทสินทรัพย์อยู่ สัญญาณซื้อ นอกจากนี้ยังแนะนำค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่ไม่จำเป็น ผลตอบแทนสูงกว่า แต่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไม่จำเป็น 3. คุณได้ตรวจสอบเวอร์ชันสั้น ๆ ที่คุณย่อเนื้อหาสินทรัพย์แทนที่จะย้ายไปเป็นเงินสดใช่ไหม ผลลัพธ์อยู่ในภาคผนวกหนังสือ 4. คุณปรับสมดุลสินทรัพย์ประเภทรายเดือนใช่หรือไม่ แม้ว่าเราจะแสดงในหนังสือว่าสำคัญที่ต้องปรับสมดุลบางครั้งความถี่ก็ไม่สำคัญ เราขอแนะนำให้มีการปรับสมดุลให้เป็นปีในบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีและการปรับมูลค่าใหม่ตามกระแสเงินสดในบัญชีที่ต้องเสียภาษี 5. คุณเคยลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆใช่ไหม มีเสถียรภาพของพารามิเตอร์ที่กว้างตั้งแต่ 3 เดือนถึงกว่า 12 เดือน เช่นเดียวกันสำหรับ EMA 6. ฉันชอบยุทธศาสตร์และต้องการที่จะใช้มันฉันควรรอจนกว่าจะมีการถ่วงดุลครั้งต่อไปเรามักลงทุนทันทีที่จุดปรับสมดุล แม้ว่าสิ่งนี้อาจมีผลต่อผลลัพธ์ในระยะสั้น แต่ก็ควรล้างในระยะยาว นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับระยะสั้นอาจทำให้การซื้อของลูกค้าในช่วงหลายเดือนหรือมากกว่าเป็นไปในทางที่ผิด 7. ฉันสามารถติดตามกลยุทธ์ได้ที่ใด 8. สิ่งที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลรายวันหรือรายสัปดาห์ Doesn8217t อัปเดตเฉพาะรายเดือนเป็นการเปิดเผยข้อมูลนักลงทุนต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากในระหว่างนี้เราได้เห็นการยืนยันข้อมูลสำหรับช่วงเวลาต่างๆบางอย่างที่เหนือกว่าบางคนที่ด้อยกว่า คำถามของคุณถูกต้อง แต่ยังพิจารณาตรงกันข้าม จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบที่มีการอัปเดตทุกวันที่ตลาดล่มสลายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นกลับไปกลับมาและกลับขึ้นไปทันทีนักลงทุนจะได้รับการตีพิมพ์และสูญเสียเงินทุน 9. อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลที่จะใช้รูปแบบการใช้ประโยชน์ (leveraged model) พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากอัตรากำไรที่เหมาะสม โบรกเกอร์เชิงโต้ตอบมีความเสมอภาคที่นี่ การใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์เป็นแนวคิดที่น่าสยดสยอง สำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สเป็นทางเลือกที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบหมุนเวียนข้ามตลาดได้อีกด้วย 10. คุณเคยพิจารณาการรวมระบบกำหนดจังหวะและเวลาหมุน 11. ทำไมคุณถึงให้เครดิตกับการใช้โมเดลเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสำหรับระบบการหมุนเวียนที่คุณได้เขียนขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณซื้อนักแสดงชั้นนำในช่วง 3, 6, ระยะเวลา 12 เดือนคุณเพียงแค่ใช้ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ 3, 6, 12 เดือนในการคำนวณนักแสดงชั้นนำ 13. sma crossover เป็นเวลา 10 เดือนที่เหมาะสำหรับทุกประเภทสินทรัพย์ (5) หรือเป็นไปได้ว่าระยะเวลาที่แตกต่างกันสามารถทำงานได้ ดีกว่าสำหรับสินทรัพย์ที่แตกต่างกันช่วงเวลาที่แตกต่างกันแน่นอนจะทำงานได้ดีขึ้น (ในอดีต) แต่มีเสถียรภาพพารามิเตอร์กว้าง ๆ ในหลาย ๆ ความยาวเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 14. คุณเคยพยายามเพิ่มทองคำให้กับโมเดลของคุณ (หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หรือไม่) ใช่เราใช้เนื้อหาสินทรัพย์มากกว่า 50 รายการที่ Cambria 8211 เพื่อให้คำแนะนำ 15. ทำไมคุณเลือก SMA 10 เดือนเพียงเพื่อเป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์และใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เราเลือกเป็นรายเดือนเนื่องจากข้อมูลรายวันไม่ได้ย้อนกลับไปในหลายประเภทสินทรัพย์ 16. คุณได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคุณจากข้อมูลการเงินทั่วโลกแล้วที่ใด 17. คุณใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการทำ backtests ย้อนหลัง 18. บางครั้งคุณพูดถึงการใช้ BND หรือ AGG แทน IEF ทำไมเราถึงพูดถึงในหนังสือว่าการกำหนดเวลาพันธบัตรที่มีความผันผวนต่ำกว่าจะไม่สร้างความแตกต่างกันมากเท่าไร (หุ้นกู้ที่สูงกว่าเช่น บริษัท เอกชนที่เกิดขึ้นใหม่และขยะทำงานได้ดี) เราแนะนำว่านักลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรและดัชนีพันธบัตรเช่น AGG หรือ BND มากกว่ากำหนดเวลา IEF 19. ฉันพยายามทำซ้ำผลลัพธ์ของคุณด้วยฐานข้อมูล X (Yahoo, Google ฯลฯ ) และผลลัพธ์ของฉัน don8217t ตรงกัน สิ่งที่ทำให้ดัชนีได้รับการเปิดเผยในกระดาษและหนังสือที่ได้จาก Global Financial Data ฉันไม่สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อดูว่าพวกเขาคำนวณตัวเลขของพวกเขา แต่ให้แน่ใจว่าตัวเลขที่เป็นผลตอบแทนรวมทั้งเงินปันผลและรายได้ สำหรับ Yahoo Finance ต้องใช้ตัวเลขที่ปรับแล้ว 8211 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะปรับค่าบริการทุกเดือน (หรือบันทึกผลตอบแทนใหม่สำหรับเดือนนั้น) กระบวนการที่น่าเบื่อ Meb Faber เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Cambria Investment Management และเป็นผู้เขียนหนังสือ 5 เล่มอัตราการเติบโตเฉลี่ย - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA เป็นตัวอย่างของ SMA พิจารณาการรักษาความปลอดภัยโดยมีราคาปิดดังต่อไปนี้เกินกว่า 15 วัน: สัปดาห์ 1 (5 วัน) 20, 22, 24, 25, 23 สัปดาห์ที่ 2 (5 วัน) 26, 28, 26, 29, 27 สัปดาห์ที่ 3 (5 วัน) 28, 30, 27, 29, 28 A MA 10 วันจะ เฉลี่ยออกจากราคาปิดสำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาเริ่มต้นเพิ่มราคาในวันที่ 11 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ดังที่แสดงด้านล่าง ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ MAs lag การกระทำราคาปัจจุบันเพราะพวกเขาจะขึ้นอยู่กับราคาที่ผ่านมายิ่งระยะเวลาที่ยาวนานสำหรับ MA เท่าไหร่ยิ่งเท่าไร ดังนั้นแมสซาชูเซตส์ระยะ 200 วันจะมีความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันเนื่องจากมีราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมา ความยาวของ MA จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการซื้อขายโดย MAs สั้นสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและ MAs ระยะยาวมีความเหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาว นักลงทุนและผู้ค้าที่มีการซื้อขาย MA ระยะเวลา 200 วันโดยมียอดขายต่ำกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ MAs ยังให้สัญญาณการซื้อขายที่สำคัญด้วยตัวเองหรือเมื่อสองค่าเฉลี่ยข้ามไป MA ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้น ในขณะที่ค่าดัชนีลดลงแสดงให้เห็นว่าอยู่ในขาลง ในทำนองเดียวกันโมเมนตัมสูงขึ้นได้รับการยืนยันโดยการครอสโอเวอร์แบบ bullish ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นทะลุเหนือ MA ระยะยาว โมเมนตัมด้านล่างได้รับการยืนยันโดยมีการครอสโอเวอร์แบบลบซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นทะลุต่ำกว่า MA ระยะยาว